Просадка (drawdown)

Просадка — это разница между максимальной стоимостью вашего портфеля и его текущим значением, выраженная в процентах. Если актив стоил 100 000 рублей, а упал до 60 000, ваша просадка составляет 40%. Показатель отражает, насколько «глубоко» вы сейчас в минусе относительно пика.

Просадка — ключевой ориентир для оценки риска. Важно понимать заранее: какую просадку вы психологически и финансово выдержите, не продавая в панике. Чем выше волатильность актива, тем глубже бывают просадки — и тем важнее вкладывать только те деньги, потерю которых вы можете пережить.